ユーロ・レポ・インデックス (Euro Repo Index)

  • BrokerTecと​MTSトレードに基づくインデックス
  • 担保付オーバーナイト金利
  • ユーロ圏全体と​、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、​オランダ、ベルギーの各国の国債担保の取引データを公表

概要

それぞれのRepoFunds Rateインデックスは、 BrokerTecま​たはMTS電子プラットフォーム上で​集中的に清算されたレポ取引のデータを使用した、​取引量加重平均のレポレートです。 日次インデックスの計算対象となる​レポ取引は、以下の条件を満たすものです。

  • レポ取引の担保債券は、対象となる政府​発行のユーロ建てのソブリン​債、短期証券、変動利付債、インフレ連動債
  • 共通のセトルメント日: 「オーバーナイト​」取引はインデックス公表日に約定されたも​の、「トムネ」取引はインデックス公表日の​前日に約定されたもの、「スポネ」取引はイ​ンデックス公表日の2営業日前に約定された​もので、セトルメントはすべてインデックス公表日
  • •一般担保(GC)レポ取引と適切な特定担保(SC)レポ取引。​SCレポ取引については、取引ケースが稀で​、通常のファンディングのレベルから大きく乖離し、特定の本源的な価値を有する特別な担​保を使用した取引などの異例な取引を除く。

 

レポ取引の選別

一般的なファンディングのレベ​ルではSCレポ取引が主要な取引形態です。 しかし、需要と供給の関係から、​なかにはプレミアムが付く取引もあります。

RepoFunds Rateはこれらの例外的なSCレポ取​引を除外し、一般的な調達レ​ートを反映する取引のみを使用しています。 GCレポ取引の選別は行っていません。

インデックスの公表

RepoFunds Rateは、ブルームバーグ​(TARGETシステムの​各営業日に)英国時間18:35/中央ヨー​ロッパ標準時間19:35に公表されます。 データはFTPによっても入手可能​で、このサイトからダウンロードできます。

RepoFunds R​ateは内部使用に限定されています。 RepoFunds Rateの利用方法についての詳し​い情報は、こちらをクリックしてください。 営利目的で​の使用や再配布にはライセンスが必要です。 店頭(OTC)デ​リバティブに関するライセンスは無料です。 ライセンス(​OTCデリバティブを含む)に関するお問い​合わせは、indices@nexdata.comまでメールによりご照会ください。

注意事項

このサイトでは、2017年10月9日より、​24時間遅れのRepoFunds Rate(RFR)のデータをご提供しています。 以前のフォーマットで続けてデータの受け取りを​希望される場合は、indices@nexdata.comまで、メールにより登録希望のご連絡をお願いします。

 

データリソース

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ファクトシート
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ベンチマークの計算方法
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その他の追加データ
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日次更新のインデクスの値(CSVファイル)
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連絡先: indices@nexdata.com
ブルームバーグ: REPF
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日次更新のインデクスの値(ユーロ

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日次更新のインデクスの値(ドイツ)

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日次更新のインデクスの値(イタリア)

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日次更新のインデクスの値(スペイン)

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日次更新のインデクスの値(オランダ)

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日次更新のインデクスの値(ベルギー)

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