Indice Euro Repo

  • Indice garantito dalle piattaforme di negoziazione BrokerTec e MTS
  • Tassi di interesse giornalieri protetti
  • Pubblicati per i mercati dei titoli di Stato dell’Eurozona e di Germania, Francia, Italia, Spagna, Olanda e Belgio

Panoramica

Ogni indice RepoFunds Rate è un tasso pronti contro termine medio ponderato per il volume, calcolato utilizzando operazioni oggetto di compensazione centrale eseguite sulle piattaforme elettroniche BrokerTec o MTS. Le operazioni di pronti contro termine ammissibili al calcolo giornaliero dell’indice sono selezionate sulla base dei seguenti criteri:

  • La garanzia dell’operazione di pronti contro termine deve essere qualsiasi titolo di Stato, effetto, “note” a tasso variabile o obbligazione indicizzata all’inflazione denominato in euro emesso dal governo del paese di riferimento
  • Regolamento comune: Qualsiasi operazione “Overnight” eseguita nel giorno di pubblicazione dell’indice, qualsiasi operazione “Tom-Next” eseguita il giorno lavorativo precedente e qualsiasi operazione “Spot-Next” eseguita due giorni lavorativi prima del giorno di pubblicazione dell’indice e, in tutti i casi, il cui regolamento avviene il giorno di pubblicazione dell’indice
  • Sia le operazioni di pronti contro termine con garanzia generale, sia quelle con garanzia specifica, nel qual caso le operazioni di pronti contro termine con garanzia specifica sono inizialmente filtrate per rimuovere i valori anomali o le operazioni in determinati strumenti scarsamente disponibili e con valore intrinseco specifico, al di fuori dei livelli di finanziamento tipici

 

Filtraggio delle operazioni di pronti contro termine

Le operazioni di pronti contro termine con garanzia specifica sono per la maggior parte negoziate a livelli di finanziamento di mercato tipici. Tuttavia, a causa di problemi legati alla domanda e all’offerta, alcune vengono negoziate con un sovrapprezzo.

La serie RepoFunds Rate filtra ed elimina tali operazioni con garanzia specifica, utilizzando soltanto quelle che riflettono il costo generale del finanziamento. Alle operazioni di pronti contro termine con garanzia generale non viene invece applicato alcun filtro.

Pubblicazione dell’indice

La serie RepoFunds Rate è pubblicata alle ore 18:35 Regno Unito/19:35 CET (ogni giorno lavorativo TARGET) tramite Bloomberg e Reuters. I dati saranno inoltre disponibili tramite FTP oppure sarà possibile scaricarli dal presente sito web.

La serie RepoFunds Rate è pubblicata esclusivamente ad uso interno. Per ulteriori informazioni su come è possibile utilizzare la serie RepoFunds Rate, si prega di cliccare qui. Qualsiasi utilizzo commerciale o a fini di ridistribuzione è soggetto a licenza. Le licenze relative ai derivati over-the-counter ("OTC") devono essere concesse a titolo gratuito. Per qualsiasi chiarimento sulle licenze (incluso quelle relative ai derivanti OTC), si prega di prendere contatto con noi via e-mail all’indirizzo indices@nex.com.

Nota bene...

Dal 9 ottobre 2017 i dati relativi alla serie di indici Repo Funds Rate (RFR) riportati nel presente sito saranno pubblicati con un intervallo di 24 ore. Per continuare a ricevere i dati nel formato attuale l’utente deve segnalare le proprie intenzioni via e-mail all’indirizzo indices@nex.com.

 

Fonte dei dati

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Contatti: indices@nex.com
Bloomberg: REPF



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