Indice Euro Repo

  • Indice adossé aux transactions de BrokerTec et MTS
  • Taux d'intérêt garantis sur un jour
  • Publiés pour la zone Euro et pour chacun des marchés d'obligations d'état allemand, français, italien, espagnol, néerlandais et belge

Présentation générale

Chaque indice RepoFunds Rate est un taux Repo moyen, pondéré par les volumes, et calculé sur la base des transactions ayant fait l'objet d'une compensation exécutées sur les plateformes électroniques de BrokerTec ou MTS. Les opérations de Repo éligibles au calcul quotidien de chaque indice sont sélectionnées sur la base des critères suivants :

  • Le collatéral du Repo doit être de la dette souveraine libellée en euros, un billet de trésorerie, une obligation à taux variable ou une obligation indexée sur l'inflation émise par le gouvernement concerné.
  • Règlement classique : Toute opération « au jour le jour » exécutée le jour de publication de l'indice, toute opération « Tom-Next » exécutée le jour ouvrable précédent et toute opération « Spot-Next » exécutée deux jours ouvrables avant le jour de publication de l'indice et, dans tous les cas, réglées lors du jour de publication de l'indice
  • Soit les opérations de Repo associées à un collatéral général ou spécifique, où celles de la seconde catégorie sont en premier lieu filtrées afin de supprimer les exceptions, ou les opérations sur certains instruments dont l'offre est limitée, ou dont la valeur intrinsèque dépasse les niveaux généraux de financement

 

Filtrage des opérations de Repo

Les opérations de Repo à collatéral spécifique sont pour la plupart négociées aux niveaux de financement de marché habituels. Cependant, selon l'offre et la demande, certaines se négocient avec une prime.

RepoFunds Rate identifie et élimine ces opérations et n'utilise que celles qui reflètent le coût général de financement. Aucun filtre n'est appliqué aux opérations de Repo à collatéral général.

Publication de l'indice

RepoFunds Rate est publié à 18h35 (heure britannique) / 19h35 (heure d’Europe centrale) (lors de chaque jour ouvrable TARGET) sur Bloomberg. Les données sont également disponibles via FTP et en téléchargement sur ce site Web.

RepoFunds Rate est publié pour usage interne uniquement. Pour obtenir de plus amples informations sur les modalités d'utilisation de RepoFunds Rate, veuillez cliquer ici. L'ensemble des utilisations commerciales et des redistributions sont soumises à une licence. Les licences sur les dérivés de gré à gré ne doivent faire l'objet d'aucune commission. Pour toute demande de licences (y compris sur dérivés de gré à gré), veuillez nous contacter par email à l'adresse indices@nexdata.com.

Note...

À compter du 9 octobre 2017, les données sur le Repo Funds Rate (RFR) fournies sur ce site Web seront publiées dans un délai de 24 heures. Afin de continuer à recevoir les données dans leur format actuel, nous vous prions de nous écrire à l'adresse indices@nexdata.com.

 

Données

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Contact: indices@nexdata.com
Bloomberg: REPF
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