Euro Repo Index

  • Ein durch BrokerTec und MTS abgeschlossene Geschäfte besicherter Index
  • Besicherte Zinssätze für Transaktionen mit eintägiger Laufzeit
  • Veröffentlicht für gepoolte Staatsanleihen der Eurozone sowie für vereinzelte Märkte für deutsche, französische, italienische, spanische, niederländische und belgische Staatsanleihen.

Überblick

Jeder RepoFunds Rate Index ist ein volumengewichteter durchschnittlicher Repo-Satz, der anhand von auf der elektronischen Plattform BrokerTec bzw. MTS zentral abgewickelten Transaktionen ermittelt wird. Die Auswahl der für die tägliche Ermittlung des Indexes zulässigen Repo-Geschäfte erfolgt unter Ansatz der nachstehenden Kriterien:

  • Bei den Repo-Collaterals kann es sich um alle von der jeweiligen Regierung begebenen auf Euro lautenden Staatsanleihen, Wechsel, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) oder inflationsgebundene Anleihen (Floater) handeln.
  • Gemeinsame Abwicklung: Jede am Tag der Indexveröffentlichung ausgeführte Übernachttransaktion ("Overnight"), jeder am vorherigen Geschäftstag ausgeführte "Tom-Next"-(TN-)Trade sowie jeder "Spot-Next"(SN-)Trade zwei Geschäftstage vor dem Tag der Indexveröffentlichung. In allen Fällen erfolgt die Abwicklung am Tag der Indexveröffentlichung.
  • Entweder allgemeine Collaterals (GC) und geeignete spezifische Collateral-Repo-Geschäfte, bei denen bestimmte Collateral-Repo-Geschäfte in einem ersten Schritt gefiltert werden, um auf diesem Weg Ausreißer oder auch Trades mit bestimmten Instrumenten zu eliminieren, bei denen nur ein knappes Angebot vorliegt und die einen spezifischen, außerhalb des üblichen Finanzierungsniveaus liegenden Substanzwert besitzen.

 

Repo Trade - Filterung

Spezifische Collateral-Repo-Geschäfte werden mehrheitlich auf marktüblichem Niveau gehandelt. Allerdings werden einige Trades aufgrund eines Ungleichgewichts von Angebot- und Nachfrage mit einem Aufschlag gehandelt.

RepoFunds Rate wird diese spezifischen Ausreißer unter den Collateral Repo-Trades ausfiltern und eliminieren sowie lediglich diejenigen verwenden, die die allgemeinen Finanzierungskosten widerspiegeln. Auf allgemeine Collateral (GC) Repo Trades wird kein Filter angesetzt.

Index-Veröffentlichung

RepoFunds Rate wird jeweils um 18:35 UK/19:35 CET (an jedem TARGET-Geschäftstag) über Bloomberg veröffentlicht. Die Daten sind auch über FTP und per Download von dieser Website verfügbar.

RepoFunds Rate wird lediglich für den internen Gebrauch veröffentlicht. Für weitere Informationen über die Art der Nutzung der RepoFunds Rate klicken Sie bitte hier. Jegliche kommerzielle Nutzung und Weitergabe ist lizenzpflichtig. Lizenzen für Over-the-Counter-Derivate ("OTC") sind gebührenfrei. Für alle Lizenzanfragen (einschließlich OTC-Derivate-Lizenzierung) kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter indices@nex.com.

Bitte beachten Sie...

Ab dem 9. Oktober 2017 werden die Daten der Repo Funds Rate (RFR) auf dieser Website mit einer Verzögerung von 24 Stunden angezeigt. Um die Daten weiterhin in ihrem aktuellen Format zu erhalten, bitten wir Sie, sich per E-Mail an indices@nex.com zu registrieren.

 

Datenquellen

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Kontakt: indices@nex.com
Bloomberg: REPF


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