欧元回购指数

  • BrokerTec和MTS交易支持的指数
  • 有担保的隔日利率
  • 覆盖整个欧元区以及德国、法国、意大利、西班牙、荷兰和比利时等国政府债券市场的指数

概览

每个RepoFunds Rate指数均为交易量加权平均回购指数,利用通过BrokerTec或MTS电子平台执行的集中清算交易数据进行计算。 采用下列标准选择计算每日指数符合条件的回购交易:

  • 回购抵押为任何欧元计价主权政府债券、票据、浮动利率票据或相关政府发行的通胀挂钩债券。
  • 统一结算: 于指数公布日执行的任何“隔夜”交易、前一个营业日执行的任何“Tom-Next”交易、以及于指数发布日之前两个营业日执行的任何“Spot-Next”交易,上述交易均在指数发布日进行结算。
  • 基于一般抵押和符合条件的特定抵押回购交易,特定抵押回购交易会被先行筛选,剔除异常交易以及某些供应不足或者具有特别内在价值的主权债券的交易,因这些交易的利率偏离了正常的融资水平。

 

回购交易筛选

特定抵押回购交易绝大多数按照惯常的市场融资水平进行。 但是由于供求问题,有些交易存在溢价。

RepoFunds Rate筛选并剔除无关的特定抵押交易,仅采用能够反映惯常资金成本的交易。 对于一般抵押回购交易并不进行筛选。

指数发布

RepoFunds Rate于(每个欧洲实时全额自动清算系统营业日)英国时间18:35/欧洲中部时间19:35通过彭博发布。 数据可通过FTP获取,并可通过本网站下载。

RepoFunds Rate指数仅供内部使用。 如欲了解更多有关RepoFunds Rate指数,请点击此处。 如用于商业用途和再分发则须获得许可。 涉及场外("OTC")衍生品的许可不收取费用。 关于许可的查询(包括场外衍生品许可),请通过电子邮件联系我们:indices@nexdata.com。

注意事项:

自2017年10月9日起,本网站上的Repo Funds Rate (RFR)数据会延迟24小时。 如欲继续以目前的格式接收数据,我们提请您发送电子邮件至 indices@nexdata.com.

 

指数数据

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联系方式: indices@nexdata.com
彭博: REPF


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每日更新指数文件:欧洲

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Daily updated index file values: Belgium

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